Swing trading com 3 indicadores

Além de codificar o sistema original authorrsquos que usa as regras (ldquoBuyrdquo para entrar por longos e ldquoSellrdquo para sair do longs, ldquoShortrdquo para entrar em shorts e ldquoCoverrdquo para sair de shorts) TradersEdgeSystems Swing Trading com Três Indicadores , Eu criei um segundo sistema que usa intervalo verdadeiro médio para obter a quantidade breakout e também adicionou alguns filtros de tendência adicionais que usam o índice NASDAQ 100. Toda a negociação foi simulada usando o próximo para determinar se um entryexit tinha ocorrido e, em seguida, os comércios são entrados em vigor no dia seguinte no aberto. O sistema modificado usa regras (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo e ldquoCoverATRrdquo). Uma comparação das curvas de equidade é mostrada na Figura 1. Ao testar o lado curto, nem o sistema original do autor nem o meu sistema modificado foram capazes de produzir resultados lucrativos, embora o meu sistema modificado tenha uma perda total menor do que o sistema original do autor. Legendas: Figura 1 ndash Comparação de curvas de equidade para o sistema original de autorrsquos eo sistema modificado negociando a lista de ações de NASDAQ 100 para o período de 152000 a 1092017. Traders Studio Versão: Artigo original por Donald Pendergast Comerciantes Estúdio Código por Richard Denning Eu configurei Uma simulação de negociação usando o contrato de futuros SampP 500 (SP) usando dados do Pinacle. Eu otimizado o parâmetro emaLen que é usado para o filtro de tendência ema eo smaLen que é usado para o comprimento médio dos altos e baixos. O montante da fuga foi fixado e mantido a zero. Um gráfico de parâmetros tridimensionais destes dois parâmetros é mostrado na Figura 1. O lado curto puxou os resultados para baixo e vemos que a maioria dos conjuntos de parâmetros têm um lucro negativo. No arquivo de código, eu tenho comentado as regras lado curto por esse motivo. O melhor conjunto de parâmetros para negociação longa é emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Legendas: Figura 1 ndash Gráfico de otimização tridimensional para o período de 1982 a 2017 negociando o contrato SP. Três, dois, um. Swing Trading Liftoff com três indicadores Donald Pendergast Yoursquove ouviu uma e outra vez: Você precisa ter um plano de negociação. Mas como você cria um Você tem que começar em algum lugar, e herersquos um sistema que pode levá-lo para o mundo dos comerciantes do sistema. T housands de sistemas de negociação estão disponíveis no mercado hoje alguns são relativamente baratos para comprar ou alugar, enquanto outros custam vários milhares de dólares ou mais. Estes sistemas podem ser baseados em fugas de volatilidade, crossovers de média móvel, redes neurais, otimização genética, osciladores e regressão linear. Mas não importa o quão simples ou extravagante seja a lógica de negociação para um sistema, tudo o que importa são suas respostas às duas perguntas a seguir: A lógica do sistema é baseada em uma dinâmica de mercado observável (com os meus próprios olhos e um gráfico de preços) que se repete novamente E novamente Vou estar confortável negociação deste sistema nos mercados com dinheiro real na linha Se você pode honestamente responder ldquoyesrdquo para as duas primeiras perguntas, você também pode querer fazer-se uma terceira pergunta, que é: Com base no systemrsquo custo e As taxas de manutenção em curso (taxas de atualização, taxas de dados, treinamento e assim por diante), é custo efetivo para o tamanho da minha conta de negociação, custos de comissão e mercados negociados FIGURA 1: O MODELO TRADICIONAL DE TRÊS INDICADORES. Neste gráfico de amostra diário do Citigroup (C), fora das quatro últimas entradas comerciais longas, duas fechadas para um ganho, uma resultou em uma pequena perda, eo último comércio ainda está aberto. Tomando entradas quando sua direção está alinhada com o viés de tendência da EMA de 50 períodos parece ser eficaz em testes históricos. HellipContinued na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2017 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2017, Análise Técnica, Inc. Como trocar Swings com indicadores Swing negociação pode ser atraente devido ao potencial forte risco-recompensa índices disponíveis. As oscilações ocorrem em mercados de tendências e tendências. Mostramos aos comerciantes como negociar oscilações em ambos os ambientes usando dois indicadores técnicos diferentes. Quando alguém começa a aprender a negociar, theyrsquoll muitas vezes mergulhar direito em análise técnica. Afinal, se você pode ler um gráfico e obter idéias de comércio diretamente de informações de preços passados, não há necessidade de aprender qualquer coisa lsquodifficultrsquo. As coisas como relatórios do PIB, ou leituras de inflação, ou anúncios do banco central: Os eventos macro-econômicos que muitas vezes ajudam a moldar a maneira que este mundo vai continuar a crescer. Isso é difícil só porque há muito dele. Muitos jovens muito brilhantes vão passar a vida inteira estudando economia e mesmo assim, eles percebem que o campo é uma ciência muito inexata (caso em questão, os caminhos de carreira de Ben Bernanke e Janet Yellen e os enigmas que enfrentam todas as reuniões do FOMC) . A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, e para a maioria dos comerciantes essa linha reta tira diretamente da análise técnica. E logo após a aprendizagem castiçais, os comerciantes muitas vezes começam a se mover em indicadores para auxiliar na interpretação dessas informações gráfico. Negociação é difícil o suficiente, mas quando primeiro encontrando um gráfico a maioria dos comerciantes só ver um monte de linhas squiggly. O indicador pode ajudar a dar sentido a essa loucura. Os primeiros indicadores aprendidos são muitas vezes o básico. A média móvel é muitas vezes o primeiro aprendido porque é tão simples (e nós explicamos a média móvel em nosso artigo mais recente aqui) e, em seguida, depois que os comerciantes costumam avançar para um pouco mais avançado, mas ainda lsquobasicrsquo indicadores. Esses comerciantes vão aprender como o indicador pode trabalhar, e pode até mesmo colocar alguns comércios com base nesse indicador. Esta história quase sempre termina da mesma maneira como esses novos comerciantes percebem que o indicador doesnrsquot lsquoalwaysrsquo trabalho, então eles descartar que um e passar para estudos mais avançados. Este é um erro muito infeliz. O fato da questão é que nenhuma ferramenta, se itrsquos um indicador avançado ou algo simples que você aprendeu em seu segundo dia em ndash mercados está indo perfeitamente prever o futuro. Santo grails donrsquot existir e independentemente de quão forte a sua abordagem analítica é ndash qualquer comércio que você colocar pode acabar custando-lhe dinheiro. Isso acentua a importância da gestão de riscos: o futuro é incerto, independentemente de quão grande de um comerciante você se tornar. A diferença entre um profissional e um amador é que um profissional sabe o que fazer quando theyrsquore direito e quando theyrsquore errado, e um amador doesnrsquot. Se você quiser mais informações sobre o assunto, o nosso estrategista quantitativo Sr. David Rodriguez descreve a importância e relevância do gerenciamento de risco em nossa pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. Assim, se qualquer comércio traz junto com ele o risco, e se o futuro é incerto ndash o que faz este dizer sobre a busca do lucro do traderrsquos Isto deve ilustrar que negociar é mais sobre probabilidades do que é sobre a predição direta com o objetivo ser começar o Probabilidades no favor do traderrsquos, se mesmo por apenas um pouco ndash e este é o lugar onde a análise técnica vem pol. Usando análise técnica pode permitir que os comerciantes dêem uma olhada no que aconteceu em um mercado em um esforço para ter uma idéia do que pode Acontecer nesse mercado. Observe que nós didnrsquot dizer lsquopredictrsquo ou lsquowill happen. rsquo O que se segue são duas maneiras que os indicadores podem ser usados ​​para olhar para iniciar posições no mercado de câmbio. O Índice de Força Relativa (Uso Ótimo: Condições de intervalo) RSI é provavelmente o indicador mais descartado no planeta Terra. Enquanto as médias móveis são muitas vezes o primeiro indicador aprendido, RSI geralmente segue de perto a partir de então. E depois de exame cuidadoso, os comerciantes muitas vezes perceber que RSI (como qualquer outro indicador) isnrsquot sempre certo. Então theyrsquoll muitas vezes descartá-lo, e avançar para investigar outros indicadores (que todos têm a mesma questão de não ser perfeitamente previsível). RSI, como qualquer outro indicador, tem vantagens e desvantagens. RSI pode trabalhar fantástico em um intervalo como um indicador de entrada e os comerciantes podem usar isso para trocar os swings em condições de mercado de gama limitada. Os comerciantes podem olhar para usar RSI da maneira padrão, investigando sinais curtos quando o indicador cruza para baixo e através de rsquo70, rsquo sob a presunção de que o mercado pode estar deixando lsquooverboughtrsquo status ao investigar sinais longos com RSI cruza acima e mais de 30 como o mercado deixa Lsquooversoldrsquo status. Como exemplo, o gráfico abaixo mostra o mercado USDJPY de 4 horas e a Irsquove esboçou as possibilidades de entrada RSI relevantes (círculos vermelhos indicando sinais curtos, com verde indicando sinais longos). Como você pode ver, nem todo sinal teria funcionado perfeitamente ndash aqui, mas isso certamente pode colocar o comerciante em uma posição onde as probabilidades de sucesso pode ser a seu favor. Negociação da faixa em USDJPY (gráfico de 4 horas) com RSI Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Observe que nem todos esses sinais teria funcionado, mas thatrsquos ok ndash que é de se esperar. Wersquore usando o passado simplesmente para ter uma idéia do que pode acontecer e como você pode ver no gráfico acima, o indicador de força relativa pode ser uma maneira fantástica para obter essas idéias durante um mercado de gama limitada. Como trocar os balanços dentro de uma tendência usando MACD Como nós olhamos acima, RSI pode ser uma maneira fantástica trocar balanços dentro de uma escala. Mas o fato-da-matéria é que a maioria dos comerciantes evitar gamas como eles foram infestados com peste bubônica. Então, eu seria negligente neste artigo se eu didnrsquot tocar no mais desejado das três condições de mercado: A tendência. Muitos comerciantes amor tendências, e as razões são bastante lógico. Se essa tendência vai continuar, o comerciante pode fazer uma quantidade significativa mais do que tinham de colocar-se ao risco ao entrar na posição. Isto vai para a direita para trás a esse fator do risco-recompensa que foi mencionado como sendo assim importante na traços da pesquisa bem sucedida dos comerciantes. Mas apenas como nós vimos em nosso artigo das tendências da ação do preço, os comerciantes têm o enigma constante de encontrar pontos de entrada ideais dentro de uma tendência. Porque itrsquos não é suficiente para ir muito tempo, porque a tendência é lsquoup, rsquo é isso Nem queremos vender cegamente apenas porque wersquove determinado a tendência de ser lsquodown. rsquo Não, queremos fazê-lo da maneira que pode nos trazer a Maiores probabilidades de sucesso: Então, ao comprar uma up-tendência, queremos olhar para lsquobuy lowrsquo e lsquosell high. rsquo eu percebo que isso pode parecer excessivamente lógico, e eu percebo ainda que o que constitui lsquolowrsquo e lsquohighrsquo são medidas relativas que muitos Novos comerciantes podem lutar com isso é onde um indicador pode ajudar. Uma questão comum aqui é lsquowhich indicador funciona bestrsquo Há uma infinidade de indicadores que podem trabalhar lsquobestrsquo aqui realmente só depende da aplicação. Lembre-se ndash o futuro é incerto. Um indicador é simplesmente uma maneira de ter uma idéia do que pode acontecer com base no que aconteceu. Para usar um indicador para trocar oscilações dentro de um ambiente de tendências, wersquore vai precisar de algum tipo de filtro para nos ajudar a determinar qual a direção para o comércio da tendência. Um filtro comum para esta causa é a média móvel de 200 dias, já que muitos bancos de investimento e fundos hedge em todo o mundo usam esse indicador para o mesmo propósito. Se os preços estão acima da média móvel de 200 dias, os comerciantes determinam a tendência para ser lsquoup, rsquo, em que caso eles procuram oportunidades de comprar. Depois que a tendência foi determinada para ser lsquoup, rsquo o comerciante pode então procurar um sinal para iniciar a posição longa, na antecipação da tendência que retoma sua trajetória precedente. Um lsquotriggerrsquo comum para este objetivo é o indicador MACD, e se yoursquod gosta de aprender mais sobre como usar o MACD como um gatilho de entrada ndash discutimos que neste artigo. Na imagem abaixo, wersquore dando uma olhada no GBPUSD no ano passado, em que o par viu uma tendência ascendente-up levam preços da vizinhança 1.5500, todo o caminho até 1.7000. A média móvel de 200 dias foi aplicada, e está mostrando em vermelho neste gráfico de 4 horas abaixo. MACD também foi aplicado, usando as configurações de 21, 55 e 9 períodos, respectivamente, e quando o MACD cruza acima e sobre a linha de sinal ndash uma posição longa é considerada. Como esta é uma estratégia de tendência, o sinal curto do MACD (MACD cruzando para baixo e sob a linha de sinal) é usado apenas para fechar a posição longa. Nenhuma posição curta é iniciada aqui porque a tendência é classificada como lsquoup. rsquo GBPUSD gráfico de 4 horas (com 200 dias de média móvel) Usando MACD Trend-Side Entradas Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Como você pode ver acima, Nem todo sinal teria funcionado perfeitamente. Mas nesta tendência year-long em GBPUSD, os comerciantes tiveram oportunidades numerosas de saltar no lado longo quando os preços eram lsquolow, rsquo e então fechar as posições para fora depois que os preços balançaram mais altamente. --- Escrito por James Stanley Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. James está disponível no Twitter JStanleyFX Você gostaria de melhorar o seu FX Educação DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para qualquer e todos os tradersTop 3 Trading Indicadores para amp rentável simples Trading Muitos investidores e comerciantes fazem os mesmos erros assumindo que se precisa de um Sistema de comércio complexo para sempre lucrar com o mercado de ações. Pelo contrário, algumas das estratégias de alto desempenho são aquelas com a menor quantidade de peças móveis e são simples. Porque a sua simplicidade podem ser facilmente e consistentemente seguido. As metodologias que usamos para cronometrar o mercado, escolher ações e negociações de opções são muito simples porque nos concentramos principalmente em preço, volume e dinâmica. Estes três indicadores são a chave para o sucesso. Quando estes são usados ​​em conjunto, você é capaz de tempo suas entradas e saídas durante pontos chave de viragem, claramente definir os níveis de risco e recompensa, mantendo um claro estado de espírito imparcial que permite a um comércio quase sem emoção. Como meu treinador de Trading System Mastery (Brian McAboy) me ensinou, se você não tem um plano de negociação detalhada que um de cinco anos poderia comércio, então você não tem uma estratégia sólida e terá perdas desnecessárias e estresse emocional. Então aqui estão algumas dicas para manter as coisas simples e sem emoções: O nosso comércio recente da Infoblox Inc. (BLOX) com o nosso ActiveTradingPartners Newsletter: Esta ação estava piscando vários sinais (preço, volume e impulso) que um salto ou rally provavelmente iria Acontecer dentro de algumas semanas. Este é um bom exemplo de um comércio swing baseado puramente em nossos principais indicadores. Nossa Perspectiva de Mercado Geral: Os preços atuais do mercado de ações estão começando a nos alertar que uma correção de mercado está próxima. Você pode ler mais sobre isso em detalhes em nosso último relatório Stocks Preparando-se para um Pullback, Compre Bas News, Venda o Bom. Nós todos sabemos que o mercado funciona com o ditado: 8220Se o mercado não te sacode, ele vai esperar você out8221. Como isso funciona realmente simples, durante as tendências de baixo e pouco antes de um fundo do mercado tendemos a ver picos de capitulação na venda. Estes assustar a última das posições longas fora do mercado e chupar os shorts gananciosos após a mudança já foi feita. Durante uma tendência de alta que é o que estamos agora o mercado faz pico highs projetado para assustar os shorts e obter gananciosos comerciantes longos para comprar mais. Mais uma vez, após a mudança já foi feita e provavelmente perto do topo do mercado. Se você é o tipo de comerciante que sempre tenta pegar tops e bottoms contra a tendência atual, então você pode gostar de saber esta pequena dica A maior percentagem move tipicamente acontecem durante os últimos 75 da tendência. O que significa isso significa que quando você tomar a sua posição contra a tendência de tentar pegar o topo morto ou inferior você é mais provável vai ser pego no lado errado do mercado de uma maneira grande. A maioria dos comerciantes que eu conheço com base em e-mails recentes foram curto o mercado para 1-3 semanas e muitos continuam me enviando que eles estão adicionando mais shorts cada dia porque sentem que o mercado está indo para o topo. Então, eu sendo um contrarian por natureza em termos do que as massas estão fazendo, se todo mundo ainda está segurando em seus shorts que provavelmente não vi o topo ainda. Outro salto de 1-2 a partir daqui deve ser suficiente para agitar-los embora Se você gosta deste artigo aderir ao meu boletim gratuito para receber mais oportuna negociação insight em: TheGoldAndOilGuy ffTheGoldAndOilGuydyIl2AUoC8zA